集中式加密貨幣交易所是加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中最重要的黑盒子。我們都有在使用它們，我們對(duì)它們又愛(ài)又恨，但是我們對(duì)它們的內(nèi)在行為知之甚少。我們一直在埋頭研究一系列機(jī)器學(xué)習(xí)模型，以幫助我們更好地理解加密貨幣交易所的內(nèi)部機(jī)制。最近，我們?cè)谝粋€(gè)被高度訂閱的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上展示了我們的一些初步發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在我做進(jìn)一步的闡述。

有幾個(gè)因素導(dǎo)致了理解集中式加密貨幣交易所行為的困難。匿名性、不規(guī)范的區(qū)塊鏈對(duì)帳程序和定期的清洗交易行為是對(duì)集中加密貨幣交易所分析的主要挑戰(zhàn)。在一個(gè)沒(méi)有成熟規(guī)則的環(huán)境中，機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)科學(xué)為解開(kāi)加密貨幣交易所的一些秘密提供了最佳框架。

簡(jiǎn)要回顧一下集中式加密貨幣交易所

在以前的文章中，我們討論了集中式加密貨幣交易所體系結(jié)構(gòu)的一些內(nèi)部組件。從本質(zhì)上講，集中式加密貨幣交易所的行為有四個(gè)關(guān)鍵組成部分：

·熱錢(qián)包：熱錢(qián)包通常是外部方與交換方之間的主要交互點(diǎn)。交易所使用這種類(lèi)型的錢(qián)包使資產(chǎn)可以交易。

·冷錢(qián)包：交易所使用冷錢(qián)包作為加密貨幣資產(chǎn)的安全存儲(chǔ)。這種類(lèi)型的錢(qián)包通常持有大量不打算頻繁交易的資產(chǎn)。

·存款地址：存款地址通常是臨時(shí)的鏈上地址，用于將資金轉(zhuǎn)移到交易所。這種類(lèi)型的地址的重點(diǎn)是方便用戶(hù)兌換現(xiàn)金流。

·提現(xiàn)地址：提現(xiàn)地址通常是臨時(shí)的鏈上地址，用于從主外匯錢(qián)包轉(zhuǎn)移資金。有時(shí)取款地址可以起到存款地址的雙重作用。

沒(méi)有一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型能給出具體答案

如果我們考慮使用傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)處理集中式加密貨幣交易所的分析，我們將考慮設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)一個(gè)模型，該模型可以有效地將特定的地址分類(lèi)為交換。盡管這一概念似乎合乎邏輯，但事實(shí)證明，將其應(yīng)用于集中式加密貨幣交易所是不切實(shí)際的。

對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，集中式加密貨幣交易所的行為過(guò)于多樣化和復(fù)雜，無(wú)法封裝在一個(gè)單一的模型中。此外，集中式加密貨幣交易所不斷地改變或更新其鏈上過(guò)程，這對(duì)任何機(jī)器學(xué)習(xí)模型的學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)都是一個(gè)挑戰(zhàn)。

進(jìn)入集成學(xué)習(xí)

設(shè)想一下，我們可以將多個(gè)模型組合成一個(gè)單一的知識(shí)結(jié)構(gòu)，而不是一個(gè)單一的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，這樣就可以理解集中式加密貨幣交易所的內(nèi)部模式。不同的模型對(duì)于不同的集中式交換架構(gòu)會(huì)有更好的表現(xiàn)，并且整個(gè)團(tuán)隊(duì)能夠更好地適應(yīng)變化。在機(jī)器學(xué)習(xí)理論中，這可以使用集成學(xué)習(xí)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

從概念上講，機(jī)器學(xué)習(xí)中的集成模型將來(lái)自多個(gè)模型的決策組合在一起以提高整體性能。集成算法的目標(biāo)是將多個(gè)基本估計(jì)器的預(yù)測(cè)與給定的學(xué)習(xí)算法相結(jié)合，以提高對(duì)單個(gè)估計(jì)器的魯棒性。

在我們的目標(biāo)問(wèn)題中，一個(gè)有趣的想法是構(gòu)建一個(gè)模型集合，該模型可以預(yù)測(cè)或?qū)⑻囟ǖ刂贩诸?lèi)為熱錢(qián)包、冷錢(qián)包、存款或取款。我們?cè)贗ntoTheBlock平臺(tái)上采用了類(lèi)似的方法，結(jié)果令人鼓舞。

為什么是數(shù)據(jù)可視化

建立一個(gè)健壯的集成模型來(lái)對(duì)加密貨幣交易所進(jìn)行分類(lèi)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。首先，沒(méi)有足夠的關(guān)于加密貨幣交易所的標(biāo)記數(shù)據(jù)集來(lái)訓(xùn)練復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。此外，這些模型中的每一個(gè)都考慮了大量的參數(shù)組合，這使得解釋其決策變得極其困難。從這個(gè)角度來(lái)看，用健壯的數(shù)據(jù)可視化框架補(bǔ)充這些機(jī)器學(xué)習(xí)模型可以幫助我們更好地理解集中式加密貨幣交易所的特征。在IntoTheBlock中，數(shù)據(jù)可視化的使用已經(jīng)被證明是理解集中加密貨幣交易所行為的獨(dú)特資產(chǎn)。讓我們來(lái)看看我們發(fā)現(xiàn)的一些東西。

集中式加密貨幣交易所的10種模式

并非所有集中式加密貨幣交易所創(chuàng)建都是相等的。由于交換結(jié)構(gòu)和交換模式的多樣性，加密貨幣交易所地址的分類(lèi)也變得極具挑戰(zhàn)性。以下是一些你應(yīng)該知道的最常見(jiàn)的模式：

1）小額存款交易：有些交易所，如波蘭交易所，會(huì)將少量的存款地址合并成一筆存款交易，放入一個(gè)熱錢(qián)包中。

2）大額存款交易：像Binance這樣的其他交易所將大量存款地址的資金合并成單個(gè)交易，放入熱錢(qián)包。

3）小額提現(xiàn)交易：類(lèi)似地，一些交易所把提現(xiàn)分成幾個(gè)地址。

4）大額提現(xiàn)交易： 其他交易所使用單個(gè)取款交易將資金分配到大量的地址。

5）直接存款：有些交易所直接將資金從存款地址轉(zhuǎn)到熱門(mén)錢(qián)包中。

6）臨時(shí)存款地址：在資金進(jìn)入交易所的熱錢(qián)包之前，其他交易所將資金從存款地址轉(zhuǎn)移到臨時(shí)地址。

7）UTXO模式：未使用的事交易輸出（UTXO）機(jī)制經(jīng)常被集中式交易所用于構(gòu)建交易。

8）單錢(qián)包交易所：像Binance這樣的交易所使用單熱錢(qián)包來(lái)處理交易。

9）雙熱錢(qián)包交易所：像Poloniex這樣的交交易所使用雙熱錢(qián)包結(jié)構(gòu)，一個(gè)熱錢(qián)包用來(lái)接收存款，另一個(gè)用來(lái)分發(fā)取款。

10）多匯轉(zhuǎn)賬：BitStamp等交易所定期與Binance等交易所進(jìn)行交互，獲取資金。

這些只是我們?cè)趯?shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的一些早期最明顯的模式。IntoTheBlock平臺(tái)利用大量這類(lèi)信息，創(chuàng)造出更智能的信號(hào)，幫助研究人員和交易員做出更好的決策。然而，最重要的是要認(rèn)識(shí)到，使用機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)可視化確實(shí)有助于更好地理解加密貨幣交易所的行為，而且還不需要任何深入的信息。
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