什么是交易算法？

算法交易是利用計算機軟件和系統根據預先設定的自動執(zhí)行的策略進行市場交易的過程。它們通常被稱為“機器人”。這個術語很寬泛，可以包含任何東西，從單獨開發(fā)的簡單交易腳本，到華爾街高頻交易定量基金（HFT Quant Funds）使用的數百萬美元系統。

與手工交易相比，這些算法有許多優(yōu)點。第一個也是最明顯的優(yōu)點是，這些算法可以全天候運行，不需要休息。第二個優(yōu)勢是他們進行交易的速度。這些機器人運行在高性能的服務器上，能夠在幾秒鐘內打開和關閉交易。這些系統僅僅基于代碼，這意味著當這些腳本放置它們的交易時沒有情感成分。雖然交易員可能會感到焦慮和恐慌，拋售或做出錯誤的決定，但不管發(fā)生什么，機器人都會堅持自己設定的策略。

交易算法如何運作？

交易算法通常用公認的編程語言編碼，如Python、Nodejs、R和c++。這些軟件運行在連接到交易所API的專用機器上，并將價格提要用作模型的輸入。結果輸出將是訂單。

為了使它們有效地運作和產生利潤，市場必須表現出三個重要特征：

強大的流動性： 如果你將有一個機器人在一定的水平上進行交易，那么在訂單簿中需要流動性。當你有廣泛的買賣價差和交易算法有巨大的訂單下滑時，可能會出現問題。這將對任何自動化系統造成巨大的損害，也許這就是為什么機器人不能在低容量、低市值的altcoins上表現出色的原因。

開放訪問： 這涉及到機器人訪問交易所的訂單簿。雖然大多數加密貨幣交換都集成了API功能，但是它們也有一些限制。由于API有更多的限制，它限制了您對信息的訪問，從而降低了效率。

新興市場： 來自其他交易算法的競爭越少，獲得的利潤率就越高。當你進入更多的競爭機器人上，那么你將不得不提高你的機器人的速度和效率。當涉及到實現與仲裁相關的策略時，這也更適用。

交易策略

有許多加密交易策略，你可以開發(fā)使用交易算法：

——套利交易

套利交易被認為是存在于加密貨幣交易算法中的最有利的交易機會之一，它利用市場的錯誤定價，獲得無風險的利潤。

市場上存在大量套利機會，跨交易所甚至在交易所內部都能找到。為了利用這些機會，你必須迅速行動。它們只會在市場意識到定價錯誤并更新價格之前出現幾秒鐘。

在加密貨幣市場上，獲利最多的套利交易是那些在不同交易所交易代幣價格變化的交易。因此，這將要求bot開發(fā)人員擁有兩個交易所的帳戶，并將來自算法的訂單與其API系統連接起來。

——訂單追蹤機器人

追逐訂單的交易預期訂單流將來自大得多的買方/賣方（機構）。

基于內部信息的訂單追蹤是非法的。這意味著，如果經紀商知道其客戶即將下一筆大額訂單，并在客戶之前進行交易，那么他們就是在利用內幕信息進行交易，可能會受到美國證交會的制裁。

但是，如果一種算法能夠使用公開的信息在其他交易者之前確定訂單流，那么這種算法是可以接受的。在這種情況下，要求您的算法在競爭對手糾正自己的算法之前，能夠非?？斓剡m應市場新聞效果。

目前，在加密貨幣市場交易的大型機構數量有限，而那些參與交易的機構通常通過購買更大的大宗商品，在場外市場進行交易。然而，你仍然可以從追逐龐大零售需求的訂單中獲得可觀的收入。

均值回歸交易策略

——標準差回歸

標準偏差的概念在統計學領域是一個熟悉的術語。這是一個遠離統計平均值的平均移動的概念，它被用來建模數據中的異常。

從交易的角度來看，最重要的數據點是兩個標準差。這些是用來模擬圍繞交易對的移動平均線的均值區(qū)間。

——均值區(qū)間

均值回歸交易不僅適用于一種資產，也可用于兩種不同資產之間的波動交易。

其理念是，如果兩種資產在過去的交易中價值波動密切，同時這種歷史關系出現了逆轉，那么這兩種資產預計也會回歸。

然后，交易員將不得不出售“定價過高”的資產，購買定價過低的資產。在這種情況下，如果價格回升，就會獲利。此外，交易員對市場波動的風險敞口較小，因為他們有一個做多的資產頭寸和另一個做空的資產頭寸。

然而，這些資產必須定期對更廣泛的市場進行投資。例如，共同對交易策略使用同一行業(yè)的兩只股票。使用加密貨幣交易，可以很容易地利用兩個不同數字資產之間的歷史關系進行交易。它們將與一般的加密貨幣市場運動有相當緊密的聯系，這意味著交易者將受到相當大的保護，免受不利的市場運動。

結論

雖然使用交易算法進行加密貨幣交易在過去幾個月變得更具競爭力，但交易員仍有大量機會可以利用這些機會賺取可觀的利潤。