MathWorks日前宣布，諾貝爾基金會已采用MATLAB為其資產負債管理策略提供后盾來管理其5億美元（33億瑞典克朗）的資產組合，并滿足其為將來的諾貝爾獎得主提供現金獎勵的長期目標。

通過使用MATLAB，諾貝爾基金會可以為其基金構建并實現風險方案和資產回報仿真引擎，預期形成一個30年期的展望，并可能隨著模型架構的完善而延長到100年。諾貝爾基金會希望能夠清楚地了解其長期現金流狀況和風險敏感度，從而基于這些來制定以清償能力為導向的應對措施，以在發(fā)生類似2008年銀行業(yè)崩潰一類的意外小概率事件時能從容面對。

諾貝爾基金會首席投資官Gustav Karner說：“諾貝爾基金會想要了解它的資產長期來看會有怎樣的表現，從而可以明確清楚成本的同時為各種獎項提供資金后盾。我們的成本相對來說是固定的，但是我們之前對我們的資產組合，即股票資產、財產、對沖基金投資和固定收入等，從長期來看會如何發(fā)展不是很確定。因此我們將借助MATLAB來了解我們的資產組合所面臨的風險，并構建一個彈性化的仿真引擎來獲得中長期的資產表現預期?！?BR>
諾貝爾基金會使用MATLAB構建的模型將使用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 仿真方法對預估的資產回報率、主要相關性和標準差進行分析、建模和預期，并將重點放在2.5%的最差和最佳情況下的表現方案上。對于資產組合總額，基金會的中期基金目標是3.5%的回報率（已減去通貨膨脹率），但基準和預期的回報表現會因資產類別和時間階段而異。MathWorks金融服務產品線經理Steve Wilcockson說：“諾貝爾基金會能夠選擇MATLAB來了解其長期財務規(guī)劃目標，我們感到非常高興。加快工程和科學的發(fā)展進程是我們MathWorks的使命。諾貝爾基金會通過諾貝爾獎為這些領域的杰出貢獻者頒發(fā)最高表彰，是對這項使命的直接支持。我們?yōu)槟軌驗檫@家世界知名的機構服務感到萬分榮幸?！?